Revisión del famoso sistema de las tortugas: ajustes necesarios

Roberto Marcos

Trader institucional. Experto en el diseño de algoritmos de inversión mediante reglas mecánicas robustas, machine learning, inteligencia artificial y data minning

Fundador de varias startups tecnológicas, más de 14 años de experiencia en la inversión cuantitativa tanto como investigador como inversor.  Su operativa no se fundamente en el uso de indicadores ni en el análisis gráfico, sino en la búsqueda de anomalías recurrentes que le proporcionen una ventaja estadística.


Revisión del famoso sistema de las tortugas: ajustes necesarios


Descripción

Hace algún tiempo el famoso sistema de las tortugas dejó de funcionar, especialmente en instrumentos financieros para los que no fue diseñado. La naturaleza de ruptura canales de máximos y mínimos hace de este sistema clásico uno de los más robustos, pero en ciertos aspectos es necesario realizar ajustes de dimensionamiento y aplicar filtros de market timing. Durante esta clase especial veremos los puntos de ajuste y las modificaciones necesarias para resucitar el sistema de trading más famoso de la historia.