La importancia de fijar los stops de pérdidas y ganancias en función de la volatilidad de los activos

Alberto Sampedro

Director Trading Algorítmico y Análisis de Riesgos en “Draw Dawn Gestion S.L”. Profesor en el Instituto BME. “Licenciado en Ciencias Matemáticas” por la Universidad Complutense de Madrid. “Master en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (FIA)” por el Instituto BME.

Acumula una larga experiencia profesional en modelización de activos financieros y herramientas para la toma de decisiones. Gran parte de su actividad profesional la ha desarrollado en la gestión de patrimonios familiares o colectivos (Family Office, SICAVs, Hedge Funds, etc.). Socio Fundador de “DrawDown Gestion” y de “Euclideus Trading Solutions”. Ponente de cursos de bolsa en las principales universidades de España y en el Instituto BME.


La importancia de fijar los stops de pérdidas y ganancias en función de la volatilidad de los activos


Descripción

Por regla general los stop de cualquier estrategia tanto de pérdidas como de ganancias siempre se han referido a una cantidad máxima (ya sea en loss como en profit) o a un tanto por ciento respecto del activo. Sin embargo, si ligamos los stops a la volatilidad del activo podremos ver que la eficiencia del modelo aumenta de una manera más que satisfactoria.